Formation Solvency II et ALM

Réf. : DN-33259
Durée : 1 journée
Tarif : 990,00  HT

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

  • Connaître les problématiques comptables associées à la mise en place de la Directive Européenne Solvency II

Contenu de la formation

PASSIF

Types de produits :

  • Épargne : contrats en unités de compte (UC), fonds en euros, multi-supports, cantonnement, exotismes (bons de capitalisation…)
  • Contrats en cas de vie / en cas de décès
  • Prévoyance, santé
  • Non-vie : branches et types de déroulement
  • Réassurance : cessions / acceptations-proportionnel, non proportionnel : des passifs à l’actif

Modèles

  • Table de mortalité / table d’expérience
  • Provisionnement non-vie : triangles, branches longues
  • Gestion des rentes
  • Modélisation des catastrophes
  • Conditions d’application : vérification deshypothèses, limites des modèles

SOLVABILITÉ II (SOLVENCY II)

  • Contraintes actuelles d’actif / passif
  • Bilan d’une compagnie d’assurance / Bilan prudentiel
  • Enjeux Solvabilité II
  • Cartographie des risques
  • MCR / SCR – couverture par les fonds propres
  • Modélisation des risques (focus sur le risque de marché, risque opérationnel)

ACTIF

Structure des actifs d’assureurs

  • Actifs en représentation des engagements techniques / actifs libres
  • Allocations d’actifs types
  • Gestion propre – gestion déléguée
  • OPCVM ouverts, dédiés et mandats de gestion

Enjeux réglementaires

  • Réserve de capitalisation (cantonnement), provision pour risque d’exigibilité, participation aux bénéfices
  • Impact des chocs d’actif
  • Obligations de transparence

TYPOLOGIES DE GESTION ET BESOIN DES ASSUREURS

  • Notion de benchmark
  • Principes de la gestion core-satellite
  • Gestion indicielle – Gestion active
  • Gestions de taux – Gestions actions

ALM, SOLUTIONS D’OPTIMISATION DES FONDS PROPRES

Émission de titres subordonnés

Transfert de risque

  • Réassurance
  • Titrisation : cat bonds – life bonds
  • Gestion LDI et overlay
  • Réduction des risques de passif : vers de nouveaux contrats d’assurance-vie ?

 

Public

Gestionnaires en assurance, Trésorier, Responsable Solvency 2, Comptable…

Pré-requis

Pas de prérequis

Méthodes pédagogiques

La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux d’apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d’animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.

Réf. : DN-33259
Durée : 1 journée
Tarif : 990,00  HT
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*Sous réserve de maintien de la session
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Format Paris - Lille
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