Formation gestion de portefeuille

Réf. : DN-32662
Durée : 3 jours
Tarif : 2890,00  HT

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

Contenu de la formation

Objectifs de la formation gestion de portefeuille : 

Maîtriser les spécificités des différentes classes d’actifs et leurs risques associés. Comprendre les avantages et inconvénients des différents modèles d’allocation d’actifs. Structurer un processus de gestion de portefeuille adapté aux compétences et aux demandes des investisseurs. 

Programme de la formation gestion de portefeuille : 

Les étapes du processus de gestion de portefeuille

  • Analyse financière et analyse crédit
  • Analyse quantitative
  • Analyse du risque
  • Différentes natures de risque : marché, contrepartie, liquidité, …
  • Objectifs, processus et hypothèses sousjacentes des modèles
  • Intégration du risque dans le processus d’investissement
  • Allocation d’actifs
  • Décision d’investissement
  • Application des techniques et modèles de gestion

Les différents styles de gestion

  • Indicielles et tiltées
  • Growth / value, stock picking et core-satellite
  • Multigestion
  • Gestion alternative

Allocation d’actifs et construction de portefeuille

  • Modèle Moyenne Variance de Markowitz
  • Techniques de stabilisation
  • Black Litterman et modèles Bayesien
  • Optimisation du budget risque
  • Performance nominale et performance réelle
  • Intégration des coûts de transaction, des contraintes réglementaires, de la fiscalité

Mesurer le risque

  • Bêta et autres facteurs de risque
  • Estimation
  • Mise en oeuvre pratique
  • Les autres facteurs de risque
  • Volatilité et Value-at-Risk
  • Estimations paramétrique et non-paramétrique
  • Backtest

Benchmarking

  • Qualités nécessaires d’un benchmark
  • Benchmarks composites, statiques et dynamiques
  • Régression par rapport au benchmark : bêta, alpha, R2
  • Risque relatif : le tracking error

Ratios synthétiques : définition, calcul et utilisation

Principes d’attribution de performance

  • Méthodologie de Brinson
  • Effets allocation et sélection
  • Gestion des résidus et chaînage
  • Limites et problèmes pratiques Ratio de Sharpe

Public

Gérants de fonds, Auditeurs ou contrôleurs

Pré-requis

Méthodes pédagogiques

La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux d’apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d’animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.

Réf. : DN-32662
Durée : 3 jours
Tarif : 2890,00  HT
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*Sous réserve de maintien de la session
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Format Paris - Lille
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Prix 2890 € HT
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Sessions inter entreprises ouvertes à partir de 3 participants
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