Formation fondamentaux de la gestion des risques

Objectifs de la formation fondamentaux de la gestion des risques : 

Avoir une vision globale des facteurs de risque par activité. Évaluer simplement les risques sur opérations de marché. Appréhender le suivi des risques sur opérations de marché. Connaître les outils de mesure et de gestion du risque de crédit. Appréhender les principes de mesure et de gestion du risque de liquidité. 

Programme de la formation fondamentaux de la gestion des risques : 

Introduction

• Typologie des risques
• Acteurs internes et externes
• Organisation et mise en place du risk management

Risques de marché

• Introduction aux risques de marché
  • Typologie des facteurs de risque de marché
  • Valorisation aux prix de marché (Mark-to-Market)
  • Notions de positions linéaires / positions nonlinéaires
  • Paramètres de sensibilité des principaux instruments de marché
• Value at Risk (VaR)
  • Concept de VaR
  • Présentation de la VaR paramétrique
  • Présentation des VaR historiques et Monte Carlo
  • Back-testing et stress scénarios
• Exigences réglementaires
  • Consommation de capital au titre des risques de marché
  • Prise en compte de l’IRC (Incremental Risk Charge)
• Risques de contrepartie sur opérations de marché
  • Bases techniques et aspects opérationnels
  • Typologie des différents risques de contrepartie
  • Mesure des risques de contrepartie

Risque de crédit

• Risque individuel
  • Notion de risque de crédit
  • Définition du défaut / événement de crédit
  • Taux de recouvrement
  • Notion de rating et dynamique de la notation
  • Définition du spread de crédit et risques associés
  • Couverture par les CDS
• Risque de crédit lié à un portefeuille
  • Notion de corrélation de défaut (historique et implicite)
  • Technique de couverture
• Octroi de crédit, ROE et RAROC
  • Définition des ratios ROE et RAROC
  • Sensibilités du RAROC aux facteurs de réduction des risques
  • Pilotage par les ratios ROE et RAROC (ex ante / ex post)
• De Bâle II à Bâle III
  • Méthodes standard et interne (IRB)
  • Système de notation interne
  • Indicateurs bâlois (EAD, PD, LGD, M, …)
  • Ratio d’adéquation des fonds propres

Risque de liquidité

• Spécificités des classes d’actifs en termes de liquidité
• Mesures du risque de liquidité
• Horizons de temps réglementaires et opérationnels
• Liens entre risque de liquidité et risque de solvabilité, entre risque de liquidité et risque de maturité
• Sources de liquidité spécifiques aux banques et leurs risques
• Réglementation de la liquidité sous Bâle III : ratios de liquidité LCR et NSFR

Risque opérationnel

• Typologie des risques opérationnels
• Risques frontières
• Dispositif de gestion et suivi du risque opérationnel
• Organisation et systèmes
• Démarche de gestion du risque opérationnel
• Analyse qualitative : identification des processus et cartographie et cotation des risques et des contrôles associés
• Analyse quantitative
• Pilotage et suivi du risque opérationnel