Formation gestion des risques en asset management

L’’environnement de la gestion d’’actifs connaît une compétition accrue, dont l’’intensité se renforce à mesure que les exigences réglementaires se font plus strictes et que la demande de transparence de la part des clients s’’accentue, dans un contexte de volatilité des marchés. Les sociétés de gestion font face à des défis de taille : pour rester compétitives dans un secteur en pleine consolidation, elles doivent en effet proposer des innovations produits et adapter leurs structures, tout en consacrant toujours plus de temps à répondre aux exigences et besoins réglementaires.

Introduction

• Problématique pour l’’asset manager
• Les typologies de risque

Risque opérationnel

• Contexte réglementaire
• Typologie des risques opérationnels
• Identification et évaluation des risques

Risque de contrepartie

• Risque de livraison
• Risque de crédit
• Risque de crédit sur les dérivés OTC

Risque de marché (Change, Taux d’intérêt, Indice, Action)

Risque d’’illiquidité

• Instruments
• Actif / passif

Indicateurs de risque

• Analyse du couple rendement / risque
• Volatilité, Tracking Error
• Alpha et Bêta

Value at Risk

• Méthode
• VaR historique, paramétrique, Monte Carlo

Stress Testing

• Définition
• Scénarios