Formation modélisation financière sous Excel VBA

1 Introduction aux fonctions avancées d‘’Excel

• Les Fonctions dans Excel
• Les Fonctions mathématiques
• Les Fonctions statistiques
• Les Fonctions de lookup et autres fonctions utiles
• Les Fonctions d’audit
• Les « Data Tables »
• Les graphes XY
• Utilisation du Solver, Régression et Goal Seek
• Algèbre matriciel et fonctions associées

2 Introduction à VBA sous Excel

• Organisation des objets Excel
• Les objets Range
• Programmation en Visual Basic (VBA)
• Variables, types de données et constantes
• Tableaux, variables objets
• Fonctions de conversion, fonctions prédéfinies
• Structure de contrôle : les traitements conditionnels, les boucles
• Structure des projets Visual Basic (VBA)
• Les modules
• Les UserForms : Boîtes de dialogue, méthodes
• GetOpenFileName, GetSaveAsFileName
• Boîtes de dialogues prédéfinies d’Excel
• Les procédures Visual Basic : Sub, Function

3 Application financière 1 : Gestion de portefeuille

• Préliminaire : traitements matriciels en VBA
• Gestion des matrices en VBA
• Opérations matricielles en VBA
• Rappel des principaux résultats de la gestion de portefeuille conditions d’’efficience d’’un portefeuille
• La diversification naïve et construction de la frontière efficiente
• Estimation des paramètres de marché du modèle
• Le modèle de marché
• Implémentation de l’’estimation

4 Application financière 2 : valorisation des options

• Formule de valorisation de Black & Scholes
• Sensibilités du prix d’une option aux paramètres de marché
• Valorisation par arbres (arbres binomiaux, arbres trinomiaux)
• Valorisation par simulations Monté Carlo
• Le principe, implémentation VBA
• Application à l’’évaluation d’’une option sur moyenne
• Cas d’’actifs corrélés
• Réalisation d’un pricer interactif
• Construction de l’’interface graphique
• Programmation de la UserForm

6 Application financière 3 : calcul de la VaR

• Calcul des rendements de séries historiques d’’une action
• Étude d’’un exemple de portefeuille d’’actions
• VaR historique et fonction centile
• Calcul de VaR Monte Carlo d’’un portefeuille d’’actions
• VaR paramétrique et calcul de centile

Fin de session et évaluation

• Evaluation par QCM

Autres formations disponible 

• Formation calculs financiers et actuariels sous Excel VBA