Formation calculs financiers et actuariels sous Excel VBA

Réf. : DN-33264
Durée : 2 jours
Tarif : 1890,00  HT

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

  • Disposer des bases actuarielles nécessaires au calcul des produits financiers. Savoir mettre en Œuvre ces calculs sur un outil tel que MS Excel/VBA.
  • Disposer des bases de valorisation et de comptabilisation des produits financiers en normes assurantielles.

Contenu de la formation

1 Calcul financiers sous Excel et VBA
  • Convention de taux (linéaire, actuariel, continu)
  • Convention de durée (exact/365, exact/360, 30/360, 30E/360, Act/Act)
2 Notions-importance et méthodes de calcul
  • Taux actuariel d’une obligation et d’un portefeuille
  • Duration d’une obligation et d’un portefeuille
  • Sensibilité d’une obligation et d’un portefeuille
  • Taux de rendement d’une obligation et d’un portefeuille
  • Volatilité d’une obligation et d’un portefeuille
  • Performance d’un portefeuille et outils de calcul
  • Valorisation d’un portefeuille
  • Taux de rendement instantané
  • Taux de rendement à l’échéance
  • Rendement actualisé d’un coupon
  • Taux coupon moyen
3 Calcul de la valeur actuelle (Obligation zéro coupon, obligation à taux fixe et à taux indexée)
  • La surcote décote (Obligation zéro coupon, obligation à taux fixe et à taux indexée)
  • La réserve de capitalisation (obligation zéro coupon, obligation à taux fixe et à taux indexée)
  • Principe règlementaire
  • Périmètre d’exonération
  • Règles de calcul (sous Excel)
  • Comptabilisation
4 La provision pour dépréciation durable
  • Principe et réglementation
  • Traitement des titres amortissables
  • Traitement des titres non amortissables
  • Comptabilisation de la PDD
  • La provision pour risque d’exigibilité
  • Principes et réglementation
  • Modalités de calcul
  • Comptabilisation de la PRE
  • La provision pour aléas financier
  • Principes et réglementation
  • Méthode de calcul
  • Comptabilisation
Fin de session et évaluation
  • Evaluation par QCM
Autres formations disponible 

Public

  • SSII (MOA, MOE), Risques,
  • Middle Office, Quants, Traders, Structureurs, Sales,
  • Analystes et Stratégistes juniors, Ingénieurs financiers

Pré-requis

  • Etre familier du tableur Excel

Méthodes pédagogiques

  • La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux d’apprentissage :
    • savoir, savoir-faire et motivation.
  • Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d’animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée.
  • Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.
Réf. : DN-33264
Durée : 2 jours
Tarif : 1890,00  HT
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Format Paris - Lille
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