Formation modélisation financière sous Excel VBA

Réf. : DN-32631
Durée : 2 jours
Tarif : 1890,00  HT

Toutes nos formations sont disponibles en présentiel ou en distanciel.

Objectifs

Al’issu de la formation vous serez capable de :

  • Maîtriser les fonctions financières d’’Excel.
  • Apprentissage de la programmation VBA/Excel orienté pour la finance de marché.
  • Acquérir l’autonomie pour pouvoir programmer sous VBA la plupart des modèles de finance de marché.

Contenu de la formation

1 Introduction aux fonctions avancées d‘’Excel
  • Les Fonctions dans Excel
  • Les Fonctions mathématiques
  • Les Fonctions statistiques
  • Les Fonctions de lookup et autres fonctions utiles
  • Les Fonctions d’audit
  • Les « Data Tables »
  • Les graphes XY
  • Utilisation du Solver, Régression et Goal Seek
  • Algèbre matriciel et fonctions associées
2 Introduction à VBA sous Excel
  • Organisation des objets Excel
  • Les objets Range
  • Programmation en Visual Basic (VBA)
  • Variables, types de données et constantes
  • Tableaux, variables objets
  • Fonctions de conversion, fonctions prédéfinies
  • Structure de contrôle : les traitements conditionnels, les boucles
  • Structure des projets Visual Basic (VBA)
  • Les modules
  • Les UserForms : Boîtes de dialogue, méthodes
  • GetOpenFileName, GetSaveAsFileName
  • Boîtes de dialogues prédéfinies d’Excel
  • Les procédures Visual Basic : Sub, Function
3 Application financière 1 : Gestion de portefeuille
  • Préliminaire : traitements matriciels en VBA
  • Gestion des matrices en VBA
  • Opérations matricielles en VBA
  • Rappel des principaux résultats de la gestion de portefeuille conditions d’’efficience d’’un portefeuille
  • La diversification naïve et construction de la frontière efficiente
  • Estimation des paramètres de marché du modèle
  • Le modèle de marché
  • Implémentation de l’’estimation
4 Application financière 2 : valorisation des options
  • Formule de valorisation de Black & Scholes
  • Sensibilités du prix d’une option aux paramètres de marché
  • Valorisation par arbres (arbres binomiaux, arbres trinomiaux)
  • Valorisation par simulations Monté Carlo
  • Le principe, implémentation VBA
  • Application à l’’évaluation d’’une option sur moyenne
  • Cas d’’actifs corrélés
  • Réalisation d’un pricer interactif
  • Construction de l’’interface graphique
  • Programmation de la UserForm
6 Application financière 3 : calcul de la VaR
  • Calcul des rendements de séries historiques d’’une action
  • Étude d’’un exemple de portefeuille d’’actions
  • VaR historique et fonction centile
  • Calcul de VaR Monte Carlo d’’un portefeuille d’’actions
  • VaR paramétrique et calcul de centile
Fin de session et évaluation
  • Evaluation par QCM
Autres formations disponible 

Public

  • SSII (MOA, MOE),
  • Risques, Middle Office, Quants, Traders, Structureurs, Sales,
  • Analystes et Stratégistes juniors,
  • Ingénieurs financiers

Pré-requis

  • Etre familier du tableur Excel

Méthodes pédagogiques

La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux d’apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d’animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.

Réf. : DN-32631
Durée : 2 jours
Tarif : 1890,00  HT
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*Sous réserve de maintien de la session
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Format Paris - Lille
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Sessions inter entreprises ouvertes à partir de 3 participants
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