Formation Credit Default Swap (CDS)

Réf. : DN-32584
Durée : 1 journée
Tarif : 990,00  HT

Toutes nos formations sont disponibles en présentiel ou en distanciel.

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

Contenu de la formation

Le Credit Default Swap (CDS) est un produit dérivé permettant de s’assurer contre le risque de défaut de paiement d’une dette émise par un État ou une entreprise. C’est un contrat où l’acheteur verse une commission annuelle (exprimée en point de base du taux d’intérêt de l’obligation) au vendeur qui s’engage à dédommager l’acheteur en cas de défaut de paiement sur la dette qu’il détient. Un CDS s’apparente à une assurance qui permet de transférer le risque de défaut à un autre opérateur. 

Objectifs de la formation Credit Default Swap (CDS) : 

Comprendre le fonctionnement du marché des CDS. Savoir utiliser les CDS comme outil de la gestion des risques. Comprendre le rôle des banques dans l’organisation du marché des CDS.

Programme de la formation Credit Default Swap (CDS) : 

Les notions de base d’un CDS

  • Un moyen de s’assurer contre le défaut de paiement
  • Motivation : la flexibilité pour gérer le risque de crédit
  • Typologie du marché
  • Le jargon : les termes contractuels importants
  • Valorisation et sensibilités

Compréhension du marché

  • Bond vs CDS
  • Les indices CDX & iTraxx

Éléments de gestion pratique

  • Au niveau des opérations
  • Au niveau du trading

Documentation : importance de certains évènements de crédit passés

Les perspectives du marché

  • Une chambre centrale de compensation pour plus de transparence
  • Normalisation des contrats pour une surveillance plus stricte de levier

Public

Gérants obligataires et monétaires, Arbitragistes, Structureurs, Client relationship managers, Investisseurs institutionnels, Risk managers

Pré-requis

Méthodes pédagogiques

La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux d’apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d’animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.

Réf. : DN-32584
Durée : 1 journée
Tarif : 990,00  HT
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*Sous réserve de maintien de la session
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Format Paris - Lille
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