Formation évaluer et gérer les risques de crédit

Réf. : DN-32590
Durée : 2 jours
Tarif : 1890,00  HT

Toutes nos formations sont disponibles en présentiel ou en distanciel.

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

Contenu de la formation

Objectifs de la formation évaluer et gérer les risques de crédit : 

Maîtriser les techniques d’’analyse du risque de crédit. Connaître les enjeux de la gestion globale du risque de crédit et les outils mis en place pour optimiser le portefeuille. Comprendre les concepts de RAROC et EVA. 

Programme de la formation évaluer et gérer les risques de crédit : 

Introduction aux processus de Mesurer l’influence du risque de crédit

  • Le risque de défaut
  • La dégradation de la qualité du crédit
  • Les notations externes du risque de crédit
  • Les principales agences de rating
  • Les critères d’’éligibilité des organismes externes d’’évaluation du crédit

Processus d’autorisation et analyse globale du risque de crédit à l’’octroi

  • Circuit d’’octroi de crédit
  • Analyse des risques de crédit au niveau transactionnel
  • Notation interne, taux de perte et RAROC prédictif
  • Facteurs de réduction du profil de risque : garanties et collatéraux
  • Avis du comité de crédit et prise de décision

RAROC prédictif sur une transaction

  • Objectifs de gestion interne et tarification du financement
  • Utilisation des paramètres Bâlois
  • Calcul du RAROC et de l’EVA, capital économique / capital réglementaire
  • Sensibilité du RAROC par rapport à certains paramètres (rating, maturités, …)
  • Impact sur le RAROC des facteurs de réduction des risques

Mesure du risque de crédit

  • Aspects réglementaires, l’’approche standard
  • Principes généraux, pondérations par type de créances
  • Conditions d’’acceptation, les approches IRB simples et complexes
  • Principes généraux, classification des expositions, les segments de marché, composantes du risques : PD, LGD, EAD
  • Comparatif des composantes selon la méthode simple ou complexe

Gestion active et pilotage d’’un portefeuille de crédit

  • Enjeux de la gestion globale du risque de crédit : du Capital
  • Réglementaire Cooke puis Bâle II au Capital Économique
  • Calcul de la perte moyenne et exceptionnelle
  • Spread de CDS et prime de risque
  • Analyse des effets de portefeuille : concentration ou diversification
  • Gestion dynamique de la couverture
  • Indicateurs de pilotage du portefeuille
  • Outils de veille : analyse
  • Signaux de dégradation du portefeuille et stress testing

Public

Responsables des risques, Responsables ALM, Contrôleurs, Middle officers

Pré-requis

Notions de mathématiques

Méthodes pédagogiques

La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux d’apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d’animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.

Réf. : DN-32590
Durée : 2 jours
Tarif : 1890,00  HT
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*Sous réserve de maintien de la session
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Format Paris - Lille
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