Formation gestion des risques en asset management

Réf. : DN-32608
Durée : 2 jours
Tarif : 1890,00  HT

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

Contenu de la formation

L’’environnement de la gestion d’’actifs connaît une compétition accrue, dont l’’intensité se renforce à mesure que les exigences réglementaires se font plus strictes et que la demande de transparence de la part des clients s’’accentue, dans un contexte de volatilité des marchés. Les sociétés de gestion font face à des défis de taille : pour rester compétitives dans un secteur en pleine consolidation, elles doivent en effet proposer des innovations produits et adapter leurs structures, tout en consacrant toujours plus de temps à répondre aux exigences et besoins réglementaires.

Objectifs de la formation gestion des risques en asset management :

Comprendre les concepts clés des grandes catégories de risques. Maîtriser les implications du couple rendement/risque. Appliquer les différents modèles de VaR et en connaître les limites.

Programme de la formation gestion des risques en asset management :

Introduction

  • Problématique pour l’’asset manager
  • Les typologies de risque

Risque opérationnel

  • Contexte réglementaire
  • Typologie des risques opérationnels
  • Identification et évaluation des risques

Risque de contrepartie

  • Risque de livraison
  • Risque de crédit
  • Risque de crédit sur les dérivés OTC

Risque de marché (Change, Taux d’intérêt, Indice, Action)

Risque d’’illiquidité

  • Instruments
  • Actif / passif

Indicateurs de risque

  • Analyse du couple rendement / risque
  • Volatilité, Tracking Error
  • Alpha et Bêta

Value at Risk

  • Méthode
  • VaR historique, paramétrique, Monte Carlo

Stress Testing

  • Définition
  • Scénarios

Public

Gérants de fonds

Pré-requis

Méthodes pédagogiques

La formation est décomposée en séquences qui respectent une progression pédagogique et agissent sur les trois niveaux d’apprentissage : savoir, savoir-faire et motivation. Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d’animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.

Réf. : DN-32608
Durée : 2 jours
Tarif : 1890,00  HT
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*Sous réserve de maintien de la session
Session ouverte à partir de 3 participants
Format Paris - Lille
Durée 2 jours
Prix 1890 € HT
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Intra : base tarifaire pour un groupe de 3 personnes

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