Valorisation des OPCVM

Réf. : DN-33363
Durée : 2 jours
Tarif : 1890,00  HT

Toutes nos formations sont disponibles en présentiel ou en distanciel.

Objectifs

A l’issue de la formation, vous serez capable de :

Contenu de la formation

Objectif :

A l’issu de la formation le stagiaire sera en mesure de :Connaître les règles fiscales, et de maîtriser le calcul et le contrôle de la valeur .

Journée 1 :

Rappel sur la comptabilité des OPCVM

  1. Rappel des catégories et des principes comptables CNC des OPCVM
  2. Les ratios applicables
  3. Le calcul de la valeur liquidative (Pricing et NAV)
  4. Les traitements spécifiques
  5. Les informations financières réglementaire et permanente
  6. Les documents de synthèse
    1. Directive MIF, Comptes et rapports annuels,
    2. Rapports des autorités de contrôle

Valorisation des OPCVM

  1. Valeurs mobilières
  2. T.C.N
  3. Prêts/emprunts de titres et opérations de pension
  4. Instruments financiers à terme
  5. Opérations en devises
  6. Les garanties
  7. Les points de vigilances

 Journée 2 : Etude de cas

Dans le cadre d’étude de cas   concret mise en application de :

  1. Calculs de performance par rapport à un indice de référence,
  2. Calculs d’indicateurs de risque (volatilité, tracking error, ratio de Sharpe etc.)
  3. Calcul des variations de cours d’une valeur mobilière
  4. Appréciation du risque pris par un OPCVM par rapport à son indice de référence
  5. Mesure de l’écart de rentabilité d’une valeur mobilière par rapport au rendement d’un actif sans risque (Ratio de Sharpe)

 Fin de session

Débriefing apport des correctifs, évaluation via QCM

Public

Toute personnes du middle et back office, Gérant de fonds, contrôleur interne 

Pré-requis

Toute personnes du middle et back office, Gérant de fonds, contrôleur interne 

Méthodes pédagogiques

Le module est décomposé en séquences qui respectent une progression pédagogique et agisse sur les trois niveaux d’apprentissage : savoir, savoir-expliciter, savoir exécuter.

L’approche alterne apports théoriques, et études de cas*

Formation présentielle ou a distance

Réf. : DN-33363
Durée : 2 jours
Tarif : 1890,00  HT
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*Sous réserve de maintien de la session
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Format Paris - Lille
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